Media Móvil De 20 Meses

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El próximo mes podría tener implicaciones a largo plazo para el Índice S & P 500 (SPX)

9/8/2015 9:16 AM

"La media móvil significativa a largo plazo de 20 meses se sitúa alrededor de 1.990, con el SPX en esta vecindad a medida que nos acercamos al final del mes de hoy. Es importante para el SPX para cerrar el mes ya sea por encima O muy cerca de esta línea de tendencia, o los aumentos de riesgo que podríamos estar buscando en una venta más larga que empuja a la SPX más del 20% por debajo de los máximos de este año.

Además de cerrarse muy por debajo de esta media móvil en 2000 y 2008, seguida de vendidas prolongadas, se cierra por debajo de esta línea de tendencia en mayo de 1977, septiembre de 1981, octubre de 1987 y agosto de 1990, precediendo: 1) dos a tres meses de debilidad adicional (Octubre de 1987 y agosto de 1990); O 2) Caídas a más largo plazo durante varios meses (mayo de 1977 y septiembre de 1981). "

Con el S & amp; P 500 Index (SPX - 1.921,22) cierre de agosto cerca de su media móvil de 20 meses. Los osos tienen un poco más de munición para hacer su caso. Como señalamos la semana pasada, los cierres mensuales por debajo de esta línea de tendencia durante los últimos 40 años han precedido históricamente una debilidad adicional a corto plazo antes de los derechos de los buques, en el mejor de los casos, en medio de mayores probabilidades de debilidad prolongada.

Dicho esto, los rebotes - o retests - de la línea de tendencia tienen una tendencia a ocurrir, por lo que no debería sorprendernos si el SPX se vuelve a probar esta línea de tendencia en algún momento a lo largo de los próximos meses.

Si el cierre de agosto simplemente significa dos o tres meses de debilidad adicional, un escenario potencial es una repetición de 2011, en la que la ruptura de la media móvil de 20 meses fue seguida por una disminución a su media móvil de 40 meses - una línea de tendencia Que también ha demostrado ser históricamente significativa durante los últimos años. Esta media móvil a largo plazo, según el gráfico de abajo, se sitúa alrededor de 1.785, o un 16% por debajo del máximo de cierre de mayo en 2.130. Un retroceso a esta área de apoyo potencial no calificaría como un mercado oficial de oso, de acuerdo con la definición tradicional de Wall Street de un movimiento un 20% más bajo o peor. Y para los toros, tenga en cuenta el feroz rally que se produjo como el SPX levantado de esta línea de tendencia a partir de octubre de 2011.

La tabla a continuación resume las implicaciones históricas de la SPX experimentando un cierre mensual por debajo de su media móvil de 20 meses, después de al menos 12 cierres mensuales consecutivos por encima de esta línea de tendencia desde 1970.

Los datos muestran:

Retornos ligeramente negativos, en promedio, durante los próximos uno a dos meses, con una probabilidad de moverse más baja de lo normal. De hecho, la probabilidad de que el SPX acabe dos meses después de una señal es ligeramente menor que una moneda.

Una probabilidad inferior a la normal de que el SPX sea mayor 12 meses después de la señal, en medio de una mayor desviación estándar de los retornos y menores retornos promedio. Específicamente, las posibilidades son todavía un poco mayores que una moneda que el mercado cierra más alto al año siguiente, pero esto es menos que la típica expectativa del 75% cuando las experiencias de SPX se cierran cada mes por encima de esta línea de tendencia.

Retornos de tres y seis meses que están por encima del promedio, con la probabilidad de terminar más alto lo que normalmente se espera. Por lo tanto, el escenario más probable es la debilidad durante los dos meses siguientes.

Para resaltar, la bala No. 2 sugeriría un mayor riesgo de un mercado débil a los 12 meses, pero esto está lejos de ser un slam-dunk. Debido a la mayor incertidumbre ya una mayor desviación estándar de los retornos, sugiere menos exposición al mercado si se tiene un plazo más largo.

Después de profundizar en estos datos, descubrimos que la forma en que se reproduce el siguiente mes podría ser una indicación de cómo se desarrollarán los próximos 11 meses. Específicamente, cuando el SPX era plano a negativo (hasta menos del 0.49%) un mes después de la señal, su retorno de 12 meses fue negativo cinco de siete veces. Pero si el SPX fue mayor en un 1% o más un mes después de su primer cierre mensual por debajo de la media móvil de 20 meses, fue 12 meses más tarde en los cuatro casos: todos los retornos de dos dígitos, tres retornos superiores al 20% .

Por lo tanto, mientras que el riesgo se incrementa, esto no es necesariamente una señal para mover el 100% en efectivo. La volatilidad superior a la media que se espera en los próximos 12 meses también podría producir rendimientos superiores a la media, incluso como la probabilidad de un mercado más alto 12 meses fuera ahora es inferior a lo normal.

"El segundo mayor fondo de pensiones de la nación está considerando un cambio significativo lejos de algunas acciones y bonos, uno de los movimientos más agresivos aún por un importante sistema de jubilación para protegerse contra otro descenso & hellip;" Los mejores funcionarios de inversión de la California State Teachers 'Retirement El sistema ha discutido mover tanto como el 12% de la cartera del fondo - o más de $ 20 mil millones - en los tesoros de los EEUU, los fondos de cobertura y otras inversiones complejas que esperan funcionarán bien si los mercados caen & hellip; El tablero del fondo $ 191 mil millones , Que se conoce con su sigla Calstrs, discutieron la propuesta en una reunión del miércoles. Una decisión final no se hará hasta noviembre y noviembre de 2008. Sus contrafuerzos en los últimos años - que incluyen un cambio más importante en las acciones no estadounidenses - han dejado Los fondos más expuestos a los problemas en todo el mundo. Las inversiones de los fondos de pensiones estatales en acciones extranjeras han aumentado a un 21% de sus carteras en promedio de 18,8% a partir de 2008. Durante el mismo período, las tenencias de acciones de EE. UU. cayeron a 27,9% De todas las tenencias de pensiones públicas del 38,1%. Las tenencias de bienes raíces y fondos de capital privado aumentaron ".

- The Wall Street Journal, 2 de septiembre de 2015 (se requiere suscripción)

Los fondos de pensiones, en particular el Sistema de Retiro de Maestros de California (Calstrs), están evaluando la reciente volatilidad del mercado, según el extracto anterior. Por un lado, este es el tipo de capitulación que uno puede ver en un fondo, pero tenga en cuenta que en el caso de Calstrs se está discutiendo tal capitulación, pero no ha ocurrido. Si otros fondos de pensiones actúan de manera similar en los próximos meses, especialmente aquellos que podrían "adelantarse" a la decisión de noviembre de Calstrs, esto podría resultar ser un obstáculo de mercado en las próximas semanas. La ventaja es que las tenencias de fondos de pensiones públicas de las acciones de los Estados Unidos han disminuido significativamente desde 2008, lo que implica que el poder de venta potencial de estos participantes en el mercado no es tan grande - un potencial a largo plazo positivo.

Para los que tienen un horizonte temporal a largo plazo, el fundamento técnico sugiere una mayor volatilidad en los próximos meses. Hay una probabilidad más alta de lo normal de que el mercado termine en menos 12 meses a partir de ahora, pero una mayor volatilidad también puede producir grandes avances. Un potencial para llevar es reducir su exposición al mercado. Si el mercado se recupera y finaliza significativamente por encima del cierre de agosto, podría considerar aumentar dicha exposición, basándose en un tamaño de muestra limitado de lo que ha ocurrido en el pasado.

Para aquellos con una mentalidad a corto plazo, asegúrese de tener exposición a movimientos cortos y agudos en cualquier dirección, especialmente con una reunión de la Fed en el calendario la próxima semana.

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Indicador de la semana: ¿Por qué la corrección de S & amp; P tiene un forro de plata

La semana que viene: Destaques del evento de Apple

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